Сравнение ^XBD с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NYSE Arca Securities Broker/Dealer Index (^XBD) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^XBD или ^GSPC.
Основные характеристики
| ^XBD | ^GSPC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 33.01% | 22.73% |
| Дох-ть за 1 год | 60.65% | 38.58% |
| Дох-ть за 3 года | 13.99% | 8.85% |
| Дох-ть за 5 лет | 23.26% | 14.32% |
| Дох-ть за 10 лет | 16.21% | 11.57% |
| Коэф-т Шарпа | 3.67 | 2.98 |
| Коэф-т Сортино | 4.52 | 3.95 |
| Коэф-т Омега | 1.60 | 1.55 |
| Коэф-т Кальмара | 4.57 | 2.60 |
| Коэф-т Мартина | 27.37 | 19.43 |
| Индекс Язвы | 2.17% | 1.90% |
| Дневная вол-ть | 16.17% | 12.32% |
| Макс. просадка | -80.20% | -56.78% |
| Текущая просадка | -1.02% | -0.18% |
Корреляция
Корреляция между ^XBD и ^GSPC составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ^XBD и ^GSPC
С начала года, ^XBD показывает доходность 33.01%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 22.73%. За последние 10 лет акции ^XBD превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 16.21% против 11.57% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^XBD c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NYSE Arca Securities Broker/Dealer Index (^XBD) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^XBD и ^GSPC
Максимальная просадка ^XBD за все время составила -80.20%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^XBD и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^XBD и ^GSPC
NYSE Arca Securities Broker/Dealer Index (^XBD) имеет более высокую волатильность в 3.40% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 2.56%. Это указывает на то, что ^XBD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.