Сравнение ^XBD с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NYSE Arca Securities Broker/Dealer Index (^XBD) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^XBD или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между ^XBD и ^GSPC составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ^XBD и ^GSPC
Основные характеристики
^XBD:
2.61
^GSPC:
2.10
^XBD:
3.56
^GSPC:
2.80
^XBD:
1.49
^GSPC:
1.39
^XBD:
4.83
^GSPC:
3.09
^XBD:
20.04
^GSPC:
13.49
^XBD:
2.37%
^GSPC:
1.94%
^XBD:
18.21%
^GSPC:
12.52%
^XBD:
-80.20%
^GSPC:
-56.78%
^XBD:
-6.44%
^GSPC:
-2.62%
Доходность по периодам
С начала года, ^XBD показывает доходность 43.53%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 24.34%. За последние 10 лет акции ^XBD превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 15.70% против 11.06% соответственно.
^XBD
43.53%
-4.98%
28.58%
45.48%
22.29%
15.70%
^GSPC
24.34%
0.23%
8.53%
24.95%
13.01%
11.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^XBD c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NYSE Arca Securities Broker/Dealer Index (^XBD) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^XBD и ^GSPC
Максимальная просадка ^XBD за все время составила -80.20%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^XBD и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^XBD и ^GSPC
NYSE Arca Securities Broker/Dealer Index (^XBD) имеет более высокую волатильность в 5.47% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что ^XBD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.